商业时代
商業時代
상업시대
COMMERCIAL TIME
2014年
27期
78-80
,共3页
反馈交易%股票市场%自相关性%行为资本资产定价模型
反饋交易%股票市場%自相關性%行為資本資產定價模型
반궤교역%고표시장%자상관성%행위자본자산정개모형
本文以2005-2013年的上证综指和十个上证行业指数为研究对象，采用行为资本资产定价模型（BCAPM）为分析框架，并基于EGARCH（1，1）-GED设定实证模型，进行实证分析，最后得出相关结论。
本文以2005-2013年的上證綜指和十箇上證行業指數為研究對象，採用行為資本資產定價模型（BCAPM）為分析框架，併基于EGARCH（1，1）-GED設定實證模型，進行實證分析，最後得齣相關結論。
본문이2005-2013년적상증종지화십개상증행업지수위연구대상，채용행위자본자산정개모형（BCAPM）위분석광가，병기우EGARCH（1，1）-GED설정실증모형，진행실증분석，최후득출상관결론。
