应用概率统计
應用概率統計
응용개솔통계
CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS
2014年
4期
439-448
,共10页
常数红利边界策略%稀疏过程%总红利现值%期望折现罚金函数%最优红利策略
常數紅利邊界策略%稀疏過程%總紅利現值%期望摺現罰金函數%最優紅利策略
상수홍리변계책략%희소과정%총홍리현치%기망절현벌금함수%최우홍리책략
Constant dividend barrier strategy%thinning process%discounted aggregate dividend payments%expected discounted penalty function%optimal dividend strategy
本文研究常数红利边界策略下的风险模型,其中保险公司的保费收入为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保费收入过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时总红利现值的期望和模型的期望折现罚金函数所满足的积分方程及边界条件,并在索赔额及保费额均服从指数分布的情况下,得到了直至破产时总红利现值的期望和破产时的Laplace变换的具体表达式,以及使得直至破产时的总红利现值与赤字现值之差的期望值最大化的最优红利界.
本文研究常數紅利邊界策略下的風險模型,其中保險公司的保費收入為一複閤Poisson過程,而索賠計數過程是保費收入過程的p-稀疏過程.得到瞭直至破產時總紅利現值的期望和模型的期望摺現罰金函數所滿足的積分方程及邊界條件,併在索賠額及保費額均服從指數分佈的情況下,得到瞭直至破產時總紅利現值的期望和破產時的Laplace變換的具體錶達式,以及使得直至破產時的總紅利現值與赤字現值之差的期望值最大化的最優紅利界.
본문연구상수홍리변계책략하적풍험모형,기중보험공사적보비수입위일복합Poisson과정,이색배계수과정시보비수입과정적p-희소과정.득도료직지파산시총홍리현치적기망화모형적기망절현벌금함수소만족적적분방정급변계조건,병재색배액급보비액균복종지수분포적정황하,득도료직지파산시총홍리현치적기망화파산시적Laplace변환적구체표체식,이급사득직지파산시적총홍리현치여적자현치지차적기망치최대화적최우홍리계.
