应用概率统计
應用概率統計
응용개솔통계
CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS
2014年
4期
398-414
,共17页
二维风险模型%破产概率%稀疏相依%上界%渐近估计
二維風險模型%破產概率%稀疏相依%上界%漸近估計
이유풍험모형%파산개솔%희소상의%상계%점근고계
Two-dimensional risk model%ruin probability%thinning dependence%upper bound%asymptotic estimation
本文研究了具有随机保费以及稀疏结构的二元风险模型下的破产问题.通过对具有稀疏结构的风险模型进行转换,我们将模型简化为保费收入和理赔独立的风险模型.当理赔为“轻尾分布”时,通过鞅方法得到了破产概率的上界估计.理赔为重尾分布时,我们得到了一类重尾分布下破产概率的渐近估计.
本文研究瞭具有隨機保費以及稀疏結構的二元風險模型下的破產問題.通過對具有稀疏結構的風險模型進行轉換,我們將模型簡化為保費收入和理賠獨立的風險模型.噹理賠為“輕尾分佈”時,通過鞅方法得到瞭破產概率的上界估計.理賠為重尾分佈時,我們得到瞭一類重尾分佈下破產概率的漸近估計.
본문연구료구유수궤보비이급희소결구적이원풍험모형하적파산문제.통과대구유희소결구적풍험모형진행전환,아문장모형간화위보비수입화리배독립적풍험모형.당리배위“경미분포”시,통과앙방법득도료파산개솔적상계고계.리배위중미분포시,아문득도료일류중미분포하파산개솔적점근고계.
