苏州科技学院学报（自然科学版）
囌州科技學院學報（自然科學版）
소주과기학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF SUZHOU(NATURAL SCIENCE EDITION)
2014年
3期
6-9,23
,共5页
指数鞅%G 几何布朗运动%欧式幂期权%G 鞅
指數鞅%G 幾何佈朗運動%歐式冪期權%G 鞅
지수앙%G 궤하포랑운동%구식멱기권%G 앙
Exponential martingale%G-geometric Brownian motion%European power options%G-martingale
主要介绍 G 期望，并利用 G-几何布朗运动描述标的资产的价格变动，进而得到带有常数红利率的欧式看涨期权和欧式看涨幂期权的动态定价公式。
主要介紹 G 期望，併利用 G-幾何佈朗運動描述標的資產的價格變動，進而得到帶有常數紅利率的歐式看漲期權和歐式看漲冪期權的動態定價公式。
주요개소 G 기망，병이용 G-궤하포랑운동묘술표적자산적개격변동，진이득도대유상수홍리솔적구식간창기권화구식간창멱기권적동태정개공식。
In this paper, we have mainly introduced the G-expectation and described the price of the underlying asset with G-geometric Brownian motion. Then we have obtained the dynamic pricing formula of European call options and European call power options with constant dividend rates.
