佳木斯大学学报（自然科学版）
佳木斯大學學報（自然科學版）
가목사대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF JIAMUSI UNIVERSITY (NATURAL SCIENCE EDITION)
2014年
5期
789-791
,共3页
张叙%张自豪%刘宏建
張敘%張自豪%劉宏建
장서%장자호%류굉건
部分信息%幂效用%倒向随机微分方程%滤波
部分信息%冪效用%倒嚮隨機微分方程%濾波
부분신식%멱효용%도향수궤미분방정%려파
partial information%power utility%backward stochastic differential equations%filtering
研究了在部分信息下幂效用函数的最优投资问题，利用倒向微分方程和滤波技术，获得了最优投资策略和最优值的显式解。
研究瞭在部分信息下冪效用函數的最優投資問題，利用倒嚮微分方程和濾波技術，穫得瞭最優投資策略和最優值的顯式解。
연구료재부분신식하멱효용함수적최우투자문제，이용도향미분방정화려파기술，획득료최우투자책략화최우치적현식해。
This paper studied the optimal portfolio with a power utility function under partial information . By using backward stochastic differential equations and filtering technique , the explicit solutions of the optimal investment strategy and optimal were obtained in this paper .
