应用数学与计算数学学报
應用數學與計算數學學報
응용수학여계산수학학보
COMMUNICATION ON APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
2014年
3期
253-265
,共13页
有限体积法%美式期权%投影超松弛迭代法
有限體積法%美式期權%投影超鬆弛迭代法
유한체적법%미식기권%투영초송이질대법
讨论美式期权定价的有限体积法.采用投影超松弛迭代法求解隐式欧拉和Crank-Nicolson有限体积格式离散Black-Scholes偏微分方程得到的线性互补问题.数值实验结果表明,两种有限体积格式都是有效的,而Crank-Nicolson格式的数值效果要优于隐式欧拉格式.
討論美式期權定價的有限體積法.採用投影超鬆弛迭代法求解隱式歐拉和Crank-Nicolson有限體積格式離散Black-Scholes偏微分方程得到的線性互補問題.數值實驗結果錶明,兩種有限體積格式都是有效的,而Crank-Nicolson格式的數值效果要優于隱式歐拉格式.
토론미식기권정개적유한체적법.채용투영초송이질대법구해은식구랍화Crank-Nicolson유한체적격식리산Black-Scholes편미분방정득도적선성호보문제.수치실험결과표명,량충유한체적격식도시유효적,이Crank-Nicolson격식적수치효과요우우은식구랍격식.
