运筹学学报
運籌學學報
운주학학보
OR TRANSACTIONS
2014年
3期
88-98
,共11页
刘宏建%费为银%朱永王%郑安曼
劉宏建%費為銀%硃永王%鄭安曼
류굉건%비위은%주영왕%정안만
最优消费和投资%自由选择退休%倒向随机微分方程%Knight不确定%遗产
最優消費和投資%自由選擇退休%倒嚮隨機微分方程%Knight不確定%遺產
최우소비화투자%자유선택퇴휴%도향수궤미분방정%Knight불학정%유산
optimal consumption-portfolio%voluntary retirement%BSDE%Knighting uncertainty%bequest
研究在Knight不确定环境下,考虑投资者遗产和保险,在三种不同借款约束下的最优消费与投资问题.借助于倒向随机微分方程(BSDE)理论求出了投资者最优消费和投资策略的显式表达式.最后结合数值分析,给出含糊与含糊态度对最优消费和投资决策的影响.
研究在Knight不確定環境下,攷慮投資者遺產和保險,在三種不同藉款約束下的最優消費與投資問題.藉助于倒嚮隨機微分方程(BSDE)理論求齣瞭投資者最優消費和投資策略的顯式錶達式.最後結閤數值分析,給齣含糊與含糊態度對最優消費和投資決策的影響.
연구재Knight불학정배경하,고필투자자유산화보험,재삼충불동차관약속하적최우소비여투자문제.차조우도향수궤미분방정(BSDE)이론구출료투자자최우소비화투자책략적현식표체식.최후결합수치분석,급출함호여함호태도대최우소비화투자결책적영향.
