吉林化工学院学报
吉林化工學院學報
길림화공학원학보
JOURNAL OF JILIN INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY
2014年
9期
81-83
,共3页
持续期模型%Ljung-Box统计量%高频金融数据
持續期模型%Ljung-Box統計量%高頻金融數據
지속기모형%Ljung-Box통계량%고빈금융수거
本文意在研究高频金融数据具有的性质和特点以及时间序列持续期模型的适用性.利用中国石油2014年6月9日至6月18日8个交易日1分钟高频交易数据,用时间序列持续期模型进行分析,得到交易的相互依赖现象,说明股票交易期间的具有聚集效应.这说明短时间间隔伴随着短交易时间,长时间间隔伴随长交易时间.同时也说明股票交易具有间歇性频繁、平淡,也验证了持续期模型对研究高频数据的特性的合理性.
本文意在研究高頻金融數據具有的性質和特點以及時間序列持續期模型的適用性.利用中國石油2014年6月9日至6月18日8箇交易日1分鐘高頻交易數據,用時間序列持續期模型進行分析,得到交易的相互依賴現象,說明股票交易期間的具有聚集效應.這說明短時間間隔伴隨著短交易時間,長時間間隔伴隨長交易時間.同時也說明股票交易具有間歇性頻繁、平淡,也驗證瞭持續期模型對研究高頻數據的特性的閤理性.
본문의재연구고빈금융수거구유적성질화특점이급시간서렬지속기모형적괄용성.이용중국석유2014년6월9일지6월18일8개교역일1분종고빈교역수거,용시간서렬지속기모형진행분석,득도교역적상호의뢰현상,설명고표교역기간적구유취집효응.저설명단시간간격반수착단교역시간,장시간간격반수장교역시간.동시야설명고표교역구유간헐성빈번、평담,야험증료지속기모형대연구고빈수거적특성적합이성.
