应用泛函分析学报
應用汎函分析學報
응용범함분석학보
ACTA ANALYSIS FUNCTIONALIS APPLICATA
2014年
3期
285-288
,共4页
汇率%外币存款产品%定价%交易费用
彙率%外幣存款產品%定價%交易費用
회솔%외폐존관산품%정개%교역비용
本文考虑具有比例支付交易费用下与汇率挂钩的外币存款产品定价问题.利用无套利原理和Δ-对冲的方法,建立了与汇率挂钩的外币存款产品合约的数学模型,采用偏微分方程方法,获得相应的解定价表达式.
本文攷慮具有比例支付交易費用下與彙率掛鉤的外幣存款產品定價問題.利用無套利原理和Δ-對遲的方法,建立瞭與彙率掛鉤的外幣存款產品閤約的數學模型,採用偏微分方程方法,穫得相應的解定價錶達式.
본문고필구유비례지부교역비용하여회솔괘구적외폐존관산품정개문제.이용무투리원리화Δ-대충적방법,건립료여회솔괘구적외폐존관산품합약적수학모형,채용편미분방정방법,획득상응적해정개표체식.
