湖北大学学报（自然科学版）
湖北大學學報（自然科學版）
호북대학학보（자연과학판）
2014年
6期
537-542
,共6页
动态VaR约束%Stein-Stein波动率%破产概率%投资策略%随机Lagrange函数%K-T点
動態VaR約束%Stein-Stein波動率%破產概率%投資策略%隨機Lagrange函數%K-T點
동태VaR약속%Stein-Stein파동솔%파산개솔%투자책략%수궤Lagrange함수%K-T점
dynamic VaR constrain%Stein-Stein stochastic volatility model%ruin probability%investment approach%stochastic Lagrange function%K-T point
考虑受动态VaR约束的具有随机Stein-Stein波动率的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在最小化保险公司破产概率准则下,使用动态规划原理建立受动态VaR约束的保险公司最优投资组合选择模型,通过求解HJB方程得到最优投资决策和最小破产概率的显示解.
攷慮受動態VaR約束的具有隨機Stein-Stein波動率的保險公司最優投資策略問題,假定保險公司盈餘服從擴散過程,在最小化保險公司破產概率準則下,使用動態規劃原理建立受動態VaR約束的保險公司最優投資組閤選擇模型,通過求解HJB方程得到最優投資決策和最小破產概率的顯示解.
고필수동태VaR약속적구유수궤Stein-Stein파동솔적보험공사최우투자책략문제,가정보험공사영여복종확산과정,재최소화보험공사파산개솔준칙하,사용동태규화원리건립수동태VaR약속적보험공사최우투자조합선택모형,통과구해HJB방정득도최우투자결책화최소파산개솔적현시해.
