石家庄学院学报
石傢莊學院學報
석가장학원학보
JOURNAL OF SHIJIAZHUANG COLLEGE
2014年
6期
5-7
,共3页
保险精算%指数期权%期权定价%分数Brown运动
保險精算%指數期權%期權定價%分數Brown運動
보험정산%지수기권%기권정개%분수Brown운동
actuarial studies%index options%option pricing%fractional Brownian motion
讨论了指数期权中指数价格遵循分数Brown运动时的期权定价问题，并假设利率为常数的情况下，利用保险精算原理和价格过程的实际概率测度，得到了欧式指数看涨和看跌期权的定价公式。
討論瞭指數期權中指數價格遵循分數Brown運動時的期權定價問題，併假設利率為常數的情況下，利用保險精算原理和價格過程的實際概率測度，得到瞭歐式指數看漲和看跌期權的定價公式。
토론료지수기권중지수개격준순분수Brown운동시적기권정개문제，병가설리솔위상수적정황하，이용보험정산원리화개격과정적실제개솔측도，득도료구식지수간창화간질기권적정개공식。
Using physical probabilistic measure of price process and the principle of fair premium,this paper deals with pricing formula of index options under the assumption that index options price process driven by fractional Brownian motion. The pricing formula of foreign option is obtained.
