应用概率统计
應用概率統計
응용개솔통계
CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS
2014年
5期
537-560
,共24页
变系数模型%分位数回归%变量选择%BIC准则%QKLASSO%核光滑
變繫數模型%分位數迴歸%變量選擇%BIC準則%QKLASSO%覈光滑
변계수모형%분위수회귀%변량선택%BIC준칙%QKLASSO%핵광활
Varying coefficient model%quantile regression%variable selection%BIC%QKLASSO%kernel smoothing
分位数变系数模型是一种稳健的非参数建模方法.使用变系数模型分析数据时,一个自然的问题是如何同时选择重要变量和从重要变量中识别常数效应变量.本文基于分位数方法研究具有稳健和有效性的估计和变量选择程序.利用局部光滑和自适应组变量选择方法,并对分位数损失函数施加双惩罚,我们获得了惩罚估计.通过BIC准则合适地选择调节参数,提出的变量选择方法具有oracle理论性质,并通过模拟研究和脂肪实例数据分析来说明新方法的有用性.数值结果表明,在不需要知道关于变量和误差分布的任何信息前提下,本文提出的方法能够识别不重要变量同时能区分出常数效应变量.
分位數變繫數模型是一種穩健的非參數建模方法.使用變繫數模型分析數據時,一箇自然的問題是如何同時選擇重要變量和從重要變量中識彆常數效應變量.本文基于分位數方法研究具有穩健和有效性的估計和變量選擇程序.利用跼部光滑和自適應組變量選擇方法,併對分位數損失函數施加雙懲罰,我們穫得瞭懲罰估計.通過BIC準則閤適地選擇調節參數,提齣的變量選擇方法具有oracle理論性質,併通過模擬研究和脂肪實例數據分析來說明新方法的有用性.數值結果錶明,在不需要知道關于變量和誤差分佈的任何信息前提下,本文提齣的方法能夠識彆不重要變量同時能區分齣常數效應變量.
분위수변계수모형시일충은건적비삼수건모방법.사용변계수모형분석수거시,일개자연적문제시여하동시선택중요변량화종중요변량중식별상수효응변량.본문기우분위수방법연구구유은건화유효성적고계화변량선택정서.이용국부광활화자괄응조변량선택방법,병대분위수손실함수시가쌍징벌,아문획득료징벌고계.통과BIC준칙합괄지선택조절삼수,제출적변량선택방법구유oracle이론성질,병통과모의연구화지방실례수거분석래설명신방법적유용성.수치결과표명,재불수요지도관우변량화오차분포적임하신식전제하,본문제출적방법능구식별불중요변량동시능구분출상수효응변량.
