宜宾学院学报
宜賓學院學報
의빈학원학보
JOURNAL OF YIBIN UNIVERSITY
2014年
9期
56-60
,共5页
股指期货%波动性%GARCH模型
股指期貨%波動性%GARCH模型
고지기화%파동성%GARCH모형
通过对沪深300指数的实证分析,探究股指期货推出对我国股票市场波动性的影响.结果表明:我国股指期货的推出,在一定程度上有效降低了股票市场的波动性,但其对股票市场波动性的影响非常有限,而且股指期货的推出减弱了股票市场新信息的传递速度.
通過對滬深300指數的實證分析,探究股指期貨推齣對我國股票市場波動性的影響.結果錶明:我國股指期貨的推齣,在一定程度上有效降低瞭股票市場的波動性,但其對股票市場波動性的影響非常有限,而且股指期貨的推齣減弱瞭股票市場新信息的傳遞速度.
통과대호심300지수적실증분석,탐구고지기화추출대아국고표시장파동성적영향.결과표명:아국고지기화적추출,재일정정도상유효강저료고표시장적파동성,단기대고표시장파동성적영향비상유한,이차고지기화적추출감약료고표시장신신식적전체속도.
