海南大学学报（自然科学版）
海南大學學報（自然科學版）
해남대학학보（자연과학판）
NATURAL SCIENCE JOURNAL OF HAINAN UNIVERSITY
2014年
3期
217-224
,共8页
风险管理%投资组合%均值-方差(半方差)模型%有效前沿
風險管理%投資組閤%均值-方差(半方差)模型%有效前沿
풍험관리%투자조합%균치-방차(반방차)모형%유효전연
risk management%investment combination%mean-variance (semi-variance) model%efficient frontier
在马柯威茨投资组合模型的改进模型—均值-CVaR模型的基础上,使用半方差来作为风险度量,即只考虑其投资在损失的一侧来做出新的投资组合优化模型,最后对均值-方差和均值-半方差模型的有效前沿进行证明,并以5支股票为实例做了实证分析.
在馬柯威茨投資組閤模型的改進模型—均值-CVaR模型的基礎上,使用半方差來作為風險度量,即隻攷慮其投資在損失的一側來做齣新的投資組閤優化模型,最後對均值-方差和均值-半方差模型的有效前沿進行證明,併以5支股票為實例做瞭實證分析.
재마가위자투자조합모형적개진모형—균치-CVaR모형적기출상,사용반방차래작위풍험도량,즉지고필기투자재손실적일측래주출신적투자조합우화모형,최후대균치-방차화균치-반방차모형적유효전연진행증명,병이5지고표위실례주료실증분석.
