西安石油大学学报（社会科学版）
西安石油大學學報（社會科學版）
서안석유대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF XI'AN SHIYOU UNIVERSITY(SOCIAL SCIENCES)
2014年
5期
12-17
,共6页
GARCH模型%股票指数%收益率%异方差%金融风险
GARCH模型%股票指數%收益率%異方差%金融風險
GARCH모형%고표지수%수익솔%이방차%금융풍험
在介绍了GARCH模型相关理论的基础上,以上海证券综合指数对数日收益率作为样本数据,利用SAS软件描述和分析了上海证券的日收益波动特征,并通过比较AIC和BIC信息准则,得出了刻画波动率的最优模型,从而很好地拟合金融投资中投资风险的大小.这对投资者规避投资风险,提高金融投资准确性具有一定的指导意义.
在介紹瞭GARCH模型相關理論的基礎上,以上海證券綜閤指數對數日收益率作為樣本數據,利用SAS軟件描述和分析瞭上海證券的日收益波動特徵,併通過比較AIC和BIC信息準則,得齣瞭刻畫波動率的最優模型,從而很好地擬閤金融投資中投資風險的大小.這對投資者規避投資風險,提高金融投資準確性具有一定的指導意義.
재개소료GARCH모형상관이론적기출상,이상해증권종합지수대수일수익솔작위양본수거,이용SAS연건묘술화분석료상해증권적일수익파동특정,병통과비교AIC화BIC신식준칙,득출료각화파동솔적최우모형,종이흔호지의합금융투자중투자풍험적대소.저대투자자규피투자풍험,제고금융투자준학성구유일정적지도의의.
