CAJ | 학술논문

度量金融风险的VaR方法自从20世纪90年代初产生以来被广泛地应用于度量各种金融工具的风险。1994年，摩根集团在网上公布了其内部使用的全面估计金融风险的技术文件，其核心技术就是VaR方法。摩根集团通过公布每日更新的480种金融工具的VaR，使得金融从业人员很容易计算各种资产组合的风险值。但是这480种金融工具中却不包括中国的金融工具。对我国沪深300股票进行实证分析，计算其最优衰减因子，从而可为计算我国股市风险值提供方法和依据。
도량금융풍험적VaR방법자종20세기90년대초산생이래피엄범지응용우도량각충금융공구적풍험。1994년，마근집단재망상공포료기내부사용적전면고계금융풍험적기술문건，기핵심기술취시VaR방법。마근집단통과공포매일경신적480충금융공구적VaR，사득금융종업인원흔용역계산각충자산조합적풍험치。단시저480충금융공구중각불포괄중국적금융공구。대아국호심300고표진행실증분석，계산기최우쇠감인자，종이가위계산아국고시풍험치제공방법화의거。