同济大学学报（自然科学版）
同濟大學學報（自然科學版）
동제대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF TONGJI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2014年
11期
1765-1769
,共5页
结构化方法%流动性风险%信用风险%利差
結構化方法%流動性風險%信用風險%利差
결구화방법%류동성풍험%신용풍험%리차
structural model%liquidity risk%credit risk%spread
主要用损失现金流来刻画信用风险和流动性风险给投资者可能带来的风险损失,用结构化方法给出了相应的风险损失模型,进一步给出刻画金融衍生品的利差模型,并得到相应的定价;金融合约的流动性由宏观市场及本身特点所决定,利用金融市场实际数据,借助损失模型,对债券市场的流动性进行实证分析.
主要用損失現金流來刻畫信用風險和流動性風險給投資者可能帶來的風險損失,用結構化方法給齣瞭相應的風險損失模型,進一步給齣刻畫金融衍生品的利差模型,併得到相應的定價;金融閤約的流動性由宏觀市場及本身特點所決定,利用金融市場實際數據,藉助損失模型,對債券市場的流動性進行實證分析.
주요용손실현금류래각화신용풍험화류동성풍험급투자자가능대래적풍험손실,용결구화방법급출료상응적풍험손실모형,진일보급출각화금융연생품적리차모형,병득도상응적정개;금융합약적류동성유굉관시장급본신특점소결정,이용금융시장실제수거,차조손실모형,대채권시장적류동성진행실증분석.
