时代金融(下旬)
時代金融(下旬)
시대금융(하순)
TIMES FINANCE
2013年
3期
136
,共1页
金融危机%GARCH%波动率溢出
金融危機%GARCH%波動率溢齣
금융위궤%GARCH%파동솔일출
文章利用格兰杰因果检验法分析了金融危机中,沪深股市和世界其他股市之间的波动率溢出效应.结果表明上证综指和深证成指之间波动溢出效应是强烈的,日本和美国的股市对B股有波动的溢出,中国香港股市对上证综指和深证成指也有直接的波动溢出,也可以发现,中国股市对国外股市的波动溢出开始呈现.
文章利用格蘭傑因果檢驗法分析瞭金融危機中,滬深股市和世界其他股市之間的波動率溢齣效應.結果錶明上證綜指和深證成指之間波動溢齣效應是彊烈的,日本和美國的股市對B股有波動的溢齣,中國香港股市對上證綜指和深證成指也有直接的波動溢齣,也可以髮現,中國股市對國外股市的波動溢齣開始呈現.
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