高师理科学刊
高師理科學刊
고사이과학간
JOURNAL OF SCIENCE OF TEACHERS＇ COLLEGE AND UNIVERSITY
2012年
5期
21-25
,共5页
股价指数%协整检验%EGARCH模型
股價指數%協整檢驗%EGARCH模型
고개지수%협정검험%EGARCH모형
对中国股票市场与美国股票市场的关联性进行分析具有十分重要的现实意义,通过单位根检验、协整检验和 Granger 因果关系检验,对道琼斯工业股价平均数、上海证劵综合指数和美元兑人民币汇率的关联性进行了系统的分析.通过分析三者是否具有长期共同关系建立了EGARCH模型,定量地研究了道琼斯工业股价平均数和上海证劵综合指数的关联性及其收益率之间的关系.
對中國股票市場與美國股票市場的關聯性進行分析具有十分重要的現實意義,通過單位根檢驗、協整檢驗和 Granger 因果關繫檢驗,對道瓊斯工業股價平均數、上海證劵綜閤指數和美元兌人民幣彙率的關聯性進行瞭繫統的分析.通過分析三者是否具有長期共同關繫建立瞭EGARCH模型,定量地研究瞭道瓊斯工業股價平均數和上海證劵綜閤指數的關聯性及其收益率之間的關繫.
대중국고표시장여미국고표시장적관련성진행분석구유십분중요적현실의의,통과단위근검험、협정검험화 Granger 인과관계검험,대도경사공업고개평균수、상해증권종합지수화미원태인민폐회솔적관련성진행료계통적분석.통과분석삼자시부구유장기공동관계건립료EGARCH모형,정량지연구료도경사공업고개평균수화상해증권종합지수적관련성급기수익솔지간적관계.
