广西财经学院学报
廣西財經學院學報
엄서재경학원학보
JOURNAL OF GUANGXI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS
2012年
3期
65-70
,共6页
高频数据%多重信息维度%风险价值
高頻數據%多重信息維度%風險價值
고빈수거%다중신식유도%풍험개치
超高频数据是交易的实时记录,是所有信息在股市上的最精确的表现.考虑使用高频数据来测度金融风险无疑能够提高风险测度的准确性.本文在现有研究成果的基础上,将交易者行为特征、交易量、买卖价差、交易速度等信息维度纳入金融高频风险的计量中,并与没有考虑这些信息维度时测度的准确性进行对比,结果表明,考虑多重信息维度的模型能够更准确地测度金融市场风险
超高頻數據是交易的實時記錄,是所有信息在股市上的最精確的錶現.攷慮使用高頻數據來測度金融風險無疑能夠提高風險測度的準確性.本文在現有研究成果的基礎上,將交易者行為特徵、交易量、買賣價差、交易速度等信息維度納入金融高頻風險的計量中,併與沒有攷慮這些信息維度時測度的準確性進行對比,結果錶明,攷慮多重信息維度的模型能夠更準確地測度金融市場風險
초고빈수거시교역적실시기록,시소유신식재고시상적최정학적표현.고필사용고빈수거래측도금융풍험무의능구제고풍험측도적준학성.본문재현유연구성과적기출상,장교역자행위특정、교역량、매매개차、교역속도등신식유도납입금융고빈풍험적계량중,병여몰유고필저사신식유도시측도적준학성진행대비,결과표명,고필다중신식유도적모형능구경준학지측도금융시장풍험
