辽宁工程技术大学学报（社会科学版）
遼寧工程技術大學學報（社會科學版）
료녕공정기술대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF LIAONING TECHNICAL UNIVERSITY (SOCIAL SCIENCE EDITION)
2012年
3期
271-274
,共4页
价量关系% Granger因果关系% GARCH模型% ARMA模型%成交量分解
價量關繫% Granger因果關繫% GARCH模型% ARMA模型%成交量分解
개량관계% Granger인과관계% GARCH모형% ARMA모형%성교량분해
为了研究金融危机爆发前后中国股票市场价格和成交量之间的关系,将上证指数分为金融危机之前和金融危机之后两个子时段,运用Granger因果检验初步探究二者关系,进而使用ARMA模型将交易量划分为不同的类型,并分别加入到GARCH模型中进行实证.研究发现:金融危机前后两时段的价量关系有相同之处,在量对价的解释程度方面也存在差异
為瞭研究金融危機爆髮前後中國股票市場價格和成交量之間的關繫,將上證指數分為金融危機之前和金融危機之後兩箇子時段,運用Granger因果檢驗初步探究二者關繫,進而使用ARMA模型將交易量劃分為不同的類型,併分彆加入到GARCH模型中進行實證.研究髮現:金融危機前後兩時段的價量關繫有相同之處,在量對價的解釋程度方麵也存在差異
위료연구금융위궤폭발전후중국고표시장개격화성교량지간적관계,장상증지수분위금융위궤지전화금융위궤지후량개자시단,운용Granger인과검험초보탐구이자관계,진이사용ARMA모형장교역량화분위불동적류형,병분별가입도GARCH모형중진행실증.연구발현:금융위궤전후량시단적개량관계유상동지처,재량대개적해석정도방면야존재차이
