商业时代
商業時代
상업시대
COMMERCIAL TIME
2012年
20期
78-80
,共3页
ARIMA%模型%ARIMAX%模型预测
ARIMA%模型%ARIMAX%模型預測
ARIMA%모형%ARIMAX%모형예측
本文通过建立 ARIMA 模型和ARIMAX模型,以我国HS300指数为研究对象.在准确识别的基础上,实证检验了我国 hs300指数的日内指数现货价格序列.通过 ARIMAX 模型的输入变量包含了 IF8888指数期货价格序列,将指数期货价格信息反映到现货价格的预测过程中,同时与 ARIMA 模型作比较.研究发现,带指数期货价格序列输入变量的 ARIMAX 模型与不存在其他输入变量的 ARIMA 模型在相同的参数条件下,前者的拟合误差下降,预测精度显著提高.说明期货价格信息可以更好地预测现货指数价格.同时为了说明预测的可信性,本文选取期货交易所的官方数据.在数据的平稳性检验部分用了 ADF 检验来进行平稳性的检验和对 d 值的确定,在对 p 值和 q 值的确定上,使用了枚举法来进行最佳组合的选取,这些都保证了预测的精确性和可信性
本文通過建立 ARIMA 模型和ARIMAX模型,以我國HS300指數為研究對象.在準確識彆的基礎上,實證檢驗瞭我國 hs300指數的日內指數現貨價格序列.通過 ARIMAX 模型的輸入變量包含瞭 IF8888指數期貨價格序列,將指數期貨價格信息反映到現貨價格的預測過程中,同時與 ARIMA 模型作比較.研究髮現,帶指數期貨價格序列輸入變量的 ARIMAX 模型與不存在其他輸入變量的 ARIMA 模型在相同的參數條件下,前者的擬閤誤差下降,預測精度顯著提高.說明期貨價格信息可以更好地預測現貨指數價格.同時為瞭說明預測的可信性,本文選取期貨交易所的官方數據.在數據的平穩性檢驗部分用瞭 ADF 檢驗來進行平穩性的檢驗和對 d 值的確定,在對 p 值和 q 值的確定上,使用瞭枚舉法來進行最佳組閤的選取,這些都保證瞭預測的精確性和可信性
본문통과건립 ARIMA 모형화ARIMAX모형,이아국HS300지수위연구대상.재준학식별적기출상,실증검험료아국 hs300지수적일내지수현화개격서렬.통과 ARIMAX 모형적수입변량포함료 IF8888지수기화개격서렬,장지수기화개격신식반영도현화개격적예측과정중,동시여 ARIMA 모형작비교.연구발현,대지수기화개격서렬수입변량적 ARIMAX 모형여불존재기타수입변량적 ARIMA 모형재상동적삼수조건하,전자적의합오차하강,예측정도현저제고.설명기화개격신식가이경호지예측현화지수개격.동시위료설명예측적가신성,본문선취기화교역소적관방수거.재수거적평은성검험부분용료 ADF 검험래진행평은성적검험화대 d 치적학정,재대 p 치화 q 치적학정상,사용료매거법래진행최가조합적선취,저사도보증료예측적정학성화가신성
