商业时代
商業時代
상업시대
COMMERCIAL TIME
2012年
28期
49-50
,共2页
大宗商品ETF%系统性风险%压力测试
大宗商品ETF%繫統性風險%壓力測試
대종상품ETF%계통성풍험%압력측시
本文对上证大宗商品交易型开放式指数基金(ETF)系统性风险成因做了理论和实证研究.在此基础上,文章利用蒙特卡洛模拟方法,假设2008年美国次贷危机再次爆发,测算大宗商品 ETF 投资者的损失,进行了大宗商品 E T F 系统性风险压力测试系统设计,并据此提出相应的政策建议.
本文對上證大宗商品交易型開放式指數基金(ETF)繫統性風險成因做瞭理論和實證研究.在此基礎上,文章利用矇特卡洛模擬方法,假設2008年美國次貸危機再次爆髮,測算大宗商品 ETF 投資者的損失,進行瞭大宗商品 E T F 繫統性風險壓力測試繫統設計,併據此提齣相應的政策建議.
본문대상증대종상품교역형개방식지수기금(ETF)계통성풍험성인주료이론화실증연구.재차기출상,문장이용몽특잡락모의방법,가설2008년미국차대위궤재차폭발,측산대종상품 ETF 투자자적손실,진행료대종상품 E T F 계통성풍험압력측시계통설계,병거차제출상응적정책건의.
