金融理论与实践
金融理論與實踐
금융이론여실천
FINANCIAL THEORY AND PRACTICE
2013年
1期
98-101
,共4页
积极主动的组合信用风险管理技术和产品近年在国外获得迅猛发展,组合违约风险及其相关性研究成为实施此类技术和产品的关键问题.在介绍违约相关性度量指标发展的基础上,梳理了目前国外关于组合违约风险及其相关研究的现状,分析了相关研究的不足和发展趋势.关键词:信用衍生产品;违约;相关性;Copula函数
積極主動的組閤信用風險管理技術和產品近年在國外穫得迅猛髮展,組閤違約風險及其相關性研究成為實施此類技術和產品的關鍵問題.在介紹違約相關性度量指標髮展的基礎上,梳理瞭目前國外關于組閤違約風險及其相關研究的現狀,分析瞭相關研究的不足和髮展趨勢.關鍵詞:信用衍生產品;違約;相關性;Copula函數
적겁주동적조합신용풍험관리기술화산품근년재국외획득신맹발전,조합위약풍험급기상관성연구성위실시차류기술화산품적관건문제.재개소위약상관성도량지표발전적기출상,소리료목전국외관우조합위약풍험급기상관연구적현상,분석료상관연구적불족화발전추세.관건사:신용연생산품;위약;상관성;Copula함수
