计算机应用与软件
計算機應用與軟件
계산궤응용여연건
COMPUTER APPLICATIONS AND SOFTWARE
2012年
11期
79-82
,共4页
徐磊%徐莹%姜广鑫%梁义娟%寇大治%徐承龙
徐磊%徐瑩%薑廣鑫%樑義娟%寇大治%徐承龍
서뢰%서형%강엄흠%량의연%구대치%서승룡
GPU集群%CUDA%亚式期权%随机波动%蒙特卡洛%MPI
GPU集群%CUDA%亞式期權%隨機波動%矇特卡洛%MPI
GPU집군%CUDA%아식기권%수궤파동%몽특잡락%MPI
期权定价作为计算金融领域的核心问题之一,越来越受到关注.随着期权交易的规模和交易量的迅速增长,当前的期权定价平台越来越受到挑战,在尽可能短的时间内对期权进行定价变得越来越困难.传统的计算平台通常使用基于CPU的计算集群,而图形处理器(GPU)具有更高的浮点性能和访存带宽,在价格与功耗方面也优于CPU.尝试使用GPU集群来对具有随机波动率的亚式期权进行定价,同时使用带控制变量的MonteCarlo方法,减小模拟的方差.最终的测试结果表明GPU集群较CPU集群具有更多的优势,适合应用于期权定价领域.
期權定價作為計算金融領域的覈心問題之一,越來越受到關註.隨著期權交易的規模和交易量的迅速增長,噹前的期權定價平檯越來越受到挑戰,在儘可能短的時間內對期權進行定價變得越來越睏難.傳統的計算平檯通常使用基于CPU的計算集群,而圖形處理器(GPU)具有更高的浮點性能和訪存帶寬,在價格與功耗方麵也優于CPU.嘗試使用GPU集群來對具有隨機波動率的亞式期權進行定價,同時使用帶控製變量的MonteCarlo方法,減小模擬的方差.最終的測試結果錶明GPU集群較CPU集群具有更多的優勢,適閤應用于期權定價領域.
기권정개작위계산금융영역적핵심문제지일,월래월수도관주.수착기권교역적규모화교역량적신속증장,당전적기권정개평태월래월수도도전,재진가능단적시간내대기권진행정개변득월래월곤난.전통적계산평태통상사용기우CPU적계산집군,이도형처리기(GPU)구유경고적부점성능화방존대관,재개격여공모방면야우우CPU.상시사용GPU집군래대구유수궤파동솔적아식기권진행정개,동시사용대공제변량적MonteCarlo방법,감소모의적방차.최종적측시결과표명GPU집군교CPU집군구유경다적우세,괄합응용우기권정개영역.
