西南金融
西南金融
서남금융
SOUTHWEST FINANCE
2012年
6期
50-53
,共4页
VAR模型%利率%不良贷款率%脉冲响应%方差分解
VAR模型%利率%不良貸款率%脈遲響應%方差分解
VAR모형%리솔%불량대관솔%맥충향응%방차분해
本文采用2004年第1季度至2010年第4季度的时间序列数据,在VAR模型的基础上,对利率与商业银行不良贷款率的波动进行了实证分析.结果表明:在我国,提高利率会推高商业银行不良贷款率.一年期贷款基准利率(LBIR)对商业银行不良贷款率(CNPL)有正向冲击,一年期存款基准利率(DBIR)对商业银行不良贷款率(CNPL)有负向冲击,但综合影响是正向冲击
本文採用2004年第1季度至2010年第4季度的時間序列數據,在VAR模型的基礎上,對利率與商業銀行不良貸款率的波動進行瞭實證分析.結果錶明:在我國,提高利率會推高商業銀行不良貸款率.一年期貸款基準利率(LBIR)對商業銀行不良貸款率(CNPL)有正嚮遲擊,一年期存款基準利率(DBIR)對商業銀行不良貸款率(CNPL)有負嚮遲擊,但綜閤影響是正嚮遲擊
본문채용2004년제1계도지2010년제4계도적시간서렬수거,재VAR모형적기출상,대리솔여상업은행불량대관솔적파동진행료실증분석.결과표명:재아국,제고리솔회추고상업은행불량대관솔.일년기대관기준리솔(LBIR)대상업은행불량대관솔(CNPL)유정향충격,일년기존관기준리솔(DBIR)대상업은행불량대관솔(CNPL)유부향충격,단종합영향시정향충격
