应用概率统计
應用概率統計
응용개솔통계
CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS
2012年
5期
535-550
,共16页
常数边界分红策略%复合泊松模型%流动性盈余%积分–微分方程
常數邊界分紅策略%複閤泊鬆模型%流動性盈餘%積分–微分方程
상수변계분홍책략%복합박송모형%류동성영여%적분–미분방정
在这篇文章中,我们将考虑带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型.当保险人的盈余水平低于一个固定的值,盈余作为流动性资产、不能获取任何利息;当盈余达到某个较高的水平,盈余会以一个常值利息力赚取利息;当盈余达到一个更高的水平,超出这个水平的盈余作为红利派发给股东.我们得到了Gerber-Shiu函数满足的积分–微分方程,并得到了它的解.当理赔量分布为指数分布时,我们得到贴现率为零的Gerber-Shiu函数的精确解.我们还得到到破产时刻为止的累计贴现分红期望满足的积分–微分方程,这个量可以用来分析最优常数边界分红策略.在理赔量服从指数分布时,我们也得到了它的精确解.
在這篇文章中,我們將攷慮帶有利率、流動性盈餘和常數邊界分紅策略的風險模型.噹保險人的盈餘水平低于一箇固定的值,盈餘作為流動性資產、不能穫取任何利息;噹盈餘達到某箇較高的水平,盈餘會以一箇常值利息力賺取利息;噹盈餘達到一箇更高的水平,超齣這箇水平的盈餘作為紅利派髮給股東.我們得到瞭Gerber-Shiu函數滿足的積分–微分方程,併得到瞭它的解.噹理賠量分佈為指數分佈時,我們得到貼現率為零的Gerber-Shiu函數的精確解.我們還得到到破產時刻為止的纍計貼現分紅期望滿足的積分–微分方程,這箇量可以用來分析最優常數邊界分紅策略.在理賠量服從指數分佈時,我們也得到瞭它的精確解.
재저편문장중,아문장고필대유리솔、류동성영여화상수변계분홍책략적풍험모형.당보험인적영여수평저우일개고정적치,영여작위류동성자산、불능획취임하이식;당영여체도모개교고적수평,영여회이일개상치이식력잠취이식;당영여체도일개경고적수평,초출저개수평적영여작위홍리파발급고동.아문득도료Gerber-Shiu함수만족적적분–미분방정,병득도료타적해.당리배량분포위지수분포시,아문득도첩현솔위령적Gerber-Shiu함수적정학해.아문환득도도파산시각위지적루계첩현분홍기망만족적적분–미분방정,저개량가이용래분석최우상수변계분홍책략.재리배량복종지수분포시,아문야득도료타적정학해.
