经济视野
經濟視野
경제시야
Economic Vision
2013年
1期
215
,共1页
封闭式基金%GARCH模型%条件异方差
封閉式基金%GARCH模型%條件異方差
봉폐식기금%GARCH모형%조건이방차
本文采用ARCH和GARCH模型对我国上证基金指数收益率波动进行了分析.通过正态性、相关性等一些列检验,证明上证基金指数收益率具有聚集性等波动特征,同时上证基金指数收益率满足GARCH模型,并且使用GARCH(1,1)模型就能较好模拟该基金收益率的特征.
本文採用ARCH和GARCH模型對我國上證基金指數收益率波動進行瞭分析.通過正態性、相關性等一些列檢驗,證明上證基金指數收益率具有聚集性等波動特徵,同時上證基金指數收益率滿足GARCH模型,併且使用GARCH(1,1)模型就能較好模擬該基金收益率的特徵.
본문채용ARCH화GARCH모형대아국상증기금지수수익솔파동진행료분석.통과정태성、상관성등일사렬검험,증명상증기금지수수익솔구유취집성등파동특정,동시상증기금지수수익솔만족GARCH모형,병차사용GARCH(1,1)모형취능교호모의해기금수익솔적특정.
