金融理论与实践
金融理論與實踐
금융이론여실천
FINANCIAL THEORY AND PRACTICE
2013年
4期
1-7
,共7页
商业银行%信用风险%违约相关关系%新巴塞尔协议
商業銀行%信用風險%違約相關關繫%新巴塞爾協議
상업은행%신용풍험%위약상관관계%신파새이협의
准确测度信用风险相关关系对商业银行进行风险管理和资本计量至关重要,为此全面总结了当前信用风险相关关系的国内外研究成果,将其分为非模型方法和模型方法并进行了借鉴比较.其中基于历史数据方法和基于信用利差方法等为非模型方法,基于资产价值相关系数计算违约相关系数、渐近单风险因素模型、Copula函数方法均属于模型方法.我国由于数据积累较少,方法创新性不够,没有能够在新巴塞尔协议参数制定中发挥应有的作用,建议我国政府和学者加强数据积累和实证研究,增强在国际银行风险管理参数设定中的话语权.
準確測度信用風險相關關繫對商業銀行進行風險管理和資本計量至關重要,為此全麵總結瞭噹前信用風險相關關繫的國內外研究成果,將其分為非模型方法和模型方法併進行瞭藉鑒比較.其中基于歷史數據方法和基于信用利差方法等為非模型方法,基于資產價值相關繫數計算違約相關繫數、漸近單風險因素模型、Copula函數方法均屬于模型方法.我國由于數據積纍較少,方法創新性不夠,沒有能夠在新巴塞爾協議參數製定中髮揮應有的作用,建議我國政府和學者加彊數據積纍和實證研究,增彊在國際銀行風險管理參數設定中的話語權.
준학측도신용풍험상관관계대상업은행진행풍험관리화자본계량지관중요,위차전면총결료당전신용풍험상관관계적국내외연구성과,장기분위비모형방법화모형방법병진행료차감비교.기중기우역사수거방법화기우신용리차방법등위비모형방법,기우자산개치상관계수계산위약상관계수、점근단풍험인소모형、Copula함수방법균속우모형방법.아국유우수거적루교소,방법창신성불구,몰유능구재신파새이협의삼수제정중발휘응유적작용,건의아국정부화학자가강수거적루화실증연구,증강재국제은행풍험관리삼수설정중적화어권.
