项目管理技术
項目管理技術
항목관리기술
PROJECT MANAGEMENT TECHNOLOGY
2014年
12期
19-23
,共5页
汇率%AR-GARCH模型%蒙特卡罗模拟法%风险价值
彙率%AR-GARCH模型%矇特卡囉模擬法%風險價值
회솔%AR-GARCH모형%몽특잡라모의법%풍험개치
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基于风险价值理论、AR-GARCH模型及蒙特卡罗模拟法构建了政企海外投资项目汇率风险价值模型.研究结果表明,该模型能有效解决残差序列{ηt}的尖峰厚尾性、非正态性以及拟合分布参数估计时带来的误差问题,经检验度量结果具有一定的可信度和精确度,并可以有效评估汇率风险下政企海外投资项目的风险价值,为管理者提供了可靠的决策依据.
基于風險價值理論、AR-GARCH模型及矇特卡囉模擬法構建瞭政企海外投資項目彙率風險價值模型.研究結果錶明,該模型能有效解決殘差序列{ηt}的尖峰厚尾性、非正態性以及擬閤分佈參數估計時帶來的誤差問題,經檢驗度量結果具有一定的可信度和精確度,併可以有效評估彙率風險下政企海外投資項目的風險價值,為管理者提供瞭可靠的決策依據.
기우풍험개치이론、AR-GARCH모형급몽특잡라모의법구건료정기해외투자항목회솔풍험개치모형.연구결과표명,해모형능유효해결잔차서렬{ηt}적첨봉후미성、비정태성이급의합분포삼수고계시대래적오차문제,경검험도량결과구유일정적가신도화정학도,병가이유효평고회솔풍험하정기해외투자항목적풍험개치,위관리자제공료가고적결책의거.
