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STATISTICS & INFORMATION TRIBUNE
2014年
12期
24-28
,共5页
可能性均值%可能性方差%三角模糊数%流动性
可能性均值%可能性方差%三角模糊數%流動性
가능성균치%가능성방차%삼각모호수%류동성
possibilistic mean value%possibilistic variance%triangular fuzzy number%liquidity
在考虑组合投资收益与风险受市场流动性影响等因素的条件下，提出了一种带有模糊流动性约束的投资组合模型，并利用可能性理论将其转化为二次规划模型，得到该模型的解。通过实例证明：在不确定的金融资本市场，投资者可根据此模型来选择自己的投资组合，使有限资源得到最大程度利用。
在攷慮組閤投資收益與風險受市場流動性影響等因素的條件下，提齣瞭一種帶有模糊流動性約束的投資組閤模型，併利用可能性理論將其轉化為二次規劃模型，得到該模型的解。通過實例證明：在不確定的金融資本市場，投資者可根據此模型來選擇自己的投資組閤，使有限資源得到最大程度利用。
재고필조합투자수익여풍험수시장류동성영향등인소적조건하，제출료일충대유모호류동성약속적투자조합모형，병이용가능성이론장기전화위이차규화모형，득도해모형적해。통과실예증명：재불학정적금융자본시장，투자자가근거차모형래선택자기적투자조합，사유한자원득도최대정도이용。
A portfolio selection model with liquidity constraint is proposed .To obtain the solution of the model we transform it into a quadratic programming model .Finally an example is given to illustrate the applicability of the model .
