厦门大学学报（自然科学版）
廈門大學學報（自然科學版）
하문대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF XIAMEN UNIVERSITY (NATURAL SCIENCE)
2014年
6期
774-779
,共6页
回望买入期权%Ito-Skorohod随机微分方程%Edgeworth级数%离散算术平均
迴望買入期權%Ito-Skorohod隨機微分方程%Edgeworth級數%離散算術平均
회망매입기권%Ito-Skorohod수궤미분방정%Edgeworth급수%리산산술평균
lookback call option%Ito-Skorohod stochastic differential equation%edgeworth series expansion%discrete arithmetic averaging
在标的资产价格遵循跳跃扩散过程的假设下,运用风险中性定价法和Edgeworth级数逼近及条件期望等相关知识,推导出以离散算术平均资产为浮动执行价的回望买入期权的价格公式.
在標的資產價格遵循跳躍擴散過程的假設下,運用風險中性定價法和Edgeworth級數逼近及條件期望等相關知識,推導齣以離散算術平均資產為浮動執行價的迴望買入期權的價格公式.
재표적자산개격준순도약확산과정적가설하,운용풍험중성정개법화Edgeworth급수핍근급조건기망등상관지식,추도출이리산산술평균자산위부동집행개적회망매입기권적개격공식.
