厦门大学学报（自然科学版）
廈門大學學報（自然科學版）
하문대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF XIAMEN UNIVERSITY (NATURAL SCIENCE)
2014年
6期
769-773
,共5页
泡沫%Black-Scholes方程%多资产期权
泡沫%Black-Scholes方程%多資產期權
포말%Black-Scholes방정%다자산기권
bubbles%Black-Scholes equation%multi-asset options
在定价测度下,如果标的资产的折现过程是一个严格的局部鞅,则金融市场存在泡沫.在这样市场中,许多期权定价理论中经典结论不再成立,为此,将在多资产情况下研究这类问题.把单个资产期权价格是Black-Scholes方程解的结论推广到了多资产情况.进一步,给出了多资产期权价格泡沫的定义.
在定價測度下,如果標的資產的摺現過程是一箇嚴格的跼部鞅,則金融市場存在泡沫.在這樣市場中,許多期權定價理論中經典結論不再成立,為此,將在多資產情況下研究這類問題.把單箇資產期權價格是Black-Scholes方程解的結論推廣到瞭多資產情況.進一步,給齣瞭多資產期權價格泡沫的定義.
재정개측도하,여과표적자산적절현과정시일개엄격적국부앙,칙금융시장존재포말.재저양시장중,허다기권정개이론중경전결론불재성립,위차,장재다자산정황하연구저류문제.파단개자산기권개격시Black-Scholes방정해적결론추엄도료다자산정황.진일보,급출료다자산기권개격포말적정의.
