山东大学学报（理学版）
山東大學學報（理學版）
산동대학학보（이학판）
JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2014年
12期
49-54
,共6页
Copula函数%尾部相关系数%最大序(最小序)顺序统计量%尾部样本数据%尾部拟合检验
Copula函數%尾部相關繫數%最大序(最小序)順序統計量%尾部樣本數據%尾部擬閤檢驗
Copula함수%미부상관계수%최대서(최소서)순서통계량%미부양본수거%미부의합검험
尾部相关性为两个变量联合分布的尾部性质。针对尾部相关性分析，给出了两种二维顺序统计量的概念，讨论了其联合分布；给出了尾部样本数据的概念，提出了通过尾部样本数据拟合Copula函数进而得到尾部相关系数估计的思想，讨论了基于尾部样本数据的尾部拟合参数估计方法、基于尾部样本数据的尾部拟合检验方法及相应的尾部相关系数估计方法并采用蒙特卡洛模拟验证了方法的有效性；最后探讨了上证和深证指数间的尾部相关性。
尾部相關性為兩箇變量聯閤分佈的尾部性質。針對尾部相關性分析，給齣瞭兩種二維順序統計量的概唸，討論瞭其聯閤分佈；給齣瞭尾部樣本數據的概唸，提齣瞭通過尾部樣本數據擬閤Copula函數進而得到尾部相關繫數估計的思想，討論瞭基于尾部樣本數據的尾部擬閤參數估計方法、基于尾部樣本數據的尾部擬閤檢驗方法及相應的尾部相關繫數估計方法併採用矇特卡洛模擬驗證瞭方法的有效性；最後探討瞭上證和深證指數間的尾部相關性。
미부상관성위량개변량연합분포적미부성질。침대미부상관성분석，급출료량충이유순서통계량적개념，토론료기연합분포；급출료미부양본수거적개념，제출료통과미부양본수거의합Copula함수진이득도미부상관계수고계적사상，토론료기우미부양본수거적미부의합삼수고계방법、기우미부양본수거적미부의합검험방법급상응적미부상관계수고계방법병채용몽특잡락모의험증료방법적유효성；최후탐토료상증화심증지수간적미부상관성。
