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상
BUSINESS
2014年
28期
128,73
,共2页
协整检验%误差修正模型%跨期套利
協整檢驗%誤差脩正模型%跨期套利
협정검험%오차수정모형%과기투리
沪铜作为成熟的期货品种,其不同月份合约之间的短期价格走势会产生偏离,形成套利机会.本文运用统计套利方法,对沪铜期货建立误差修正模型,制定套利策略,抓住套利机会,验证了EMC模型在沪铜期货跨期套利中的意义.
滬銅作為成熟的期貨品種,其不同月份閤約之間的短期價格走勢會產生偏離,形成套利機會.本文運用統計套利方法,對滬銅期貨建立誤差脩正模型,製定套利策略,抓住套利機會,驗證瞭EMC模型在滬銅期貨跨期套利中的意義.
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