财经科学
財經科學
재경과학
FINANCE&ECONOMICS
2014年
12期
51-57
,共7页
风险管理%久期%凸度%Theta
風險管理%久期%凸度%Theta
풍험관리%구기%철도%Theta
本文推导了Diebold-Li广义久期向量模型下的Theta,并利用上交所国债数据进行实证研究.结果表明,在久期匹配的条件下引入凸度匹配或Theta匹配均可减小风险对冲误差,且引入凸度匹配时风险对冲误差更小.
本文推導瞭Diebold-Li廣義久期嚮量模型下的Theta,併利用上交所國債數據進行實證研究.結果錶明,在久期匹配的條件下引入凸度匹配或Theta匹配均可減小風險對遲誤差,且引入凸度匹配時風險對遲誤差更小.
본문추도료Diebold-Li엄의구기향량모형하적Theta,병이용상교소국채수거진행실증연구.결과표명,재구기필배적조건하인입철도필배혹Theta필배균가감소풍험대충오차,차인입철도필배시풍험대충오차경소.
