中国海洋大学学报（自然科学版）
中國海洋大學學報（自然科學版）
중국해양대학학보（자연과학판）
PERIODICAL OF OCEAN UNIVERSITY OF CHINA
2014年
12期
123-128
,共6页
美式期权定价%自由边界问题%Front-fixing变换%紧致差分格式
美式期權定價%自由邊界問題%Front-fixing變換%緊緻差分格式
미식기권정개%자유변계문제%Front-fixing변환%긴치차분격식
American option pricing%free boundary problem%Front-fixing transformation%compact difference scheme
期权定价是金融衍生工具理论研究和实际应用的核心,美式期权可以提前实施,在实践中具更大的灵活性,一般情况下,美式期权价格没有解析的定价公式,因此研究美式期权定价问题的数值解法具有重要意义.本文通过对美式买入期权Black-Scholes方程进行Front-fixing变量替换,将自由边界问题转化为一个参数非线性的定边界问题.构造求解美式买入期权定价模型的一个3层四阶紧致差分格式,由Fourier方法证明此格式是稳定的.数值实验表明本算法是一个高效收敛的算法.
期權定價是金融衍生工具理論研究和實際應用的覈心,美式期權可以提前實施,在實踐中具更大的靈活性,一般情況下,美式期權價格沒有解析的定價公式,因此研究美式期權定價問題的數值解法具有重要意義.本文通過對美式買入期權Black-Scholes方程進行Front-fixing變量替換,將自由邊界問題轉化為一箇參數非線性的定邊界問題.構造求解美式買入期權定價模型的一箇3層四階緊緻差分格式,由Fourier方法證明此格式是穩定的.數值實驗錶明本算法是一箇高效收斂的算法.
기권정개시금융연생공구이론연구화실제응용적핵심,미식기권가이제전실시,재실천중구경대적령활성,일반정황하,미식기권개격몰유해석적정개공식,인차연구미식기권정개문제적수치해법구유중요의의.본문통과대미식매입기권Black-Scholes방정진행Front-fixing변량체환,장자유변계문제전화위일개삼수비선성적정변계문제.구조구해미식매입기권정개모형적일개3층사계긴치차분격식,유Fourier방법증명차격식시은정적.수치실험표명본산법시일개고효수렴적산법.
