价值工程
價值工程
개치공정
VALUE ENGINEERING
2015年
1期
191-192
,共2页
边界分红%税收%Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程
邊界分紅%稅收%Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程
변계분홍%세수%Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)방정
barrier dividend%tax%Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)equation
在常数边界分红策略及存在税收的情形下，对于扩散风险模型，保险公司将盈余投资于无风险资产与一种风险资产，且通过比例再保险来分散风险，通过求解HJB方程，得到了最大期望折现红利，最优投资与再保险策略的显示表达式。
在常數邊界分紅策略及存在稅收的情形下，對于擴散風險模型，保險公司將盈餘投資于無風險資產與一種風險資產，且通過比例再保險來分散風險，通過求解HJB方程，得到瞭最大期望摺現紅利，最優投資與再保險策略的顯示錶達式。
재상수변계분홍책략급존재세수적정형하，대우확산풍험모형，보험공사장영여투자우무풍험자산여일충풍험자산，차통과비례재보험래분산풍험，통과구해HJB방정，득도료최대기망절현홍리，최우투자여재보험책략적현시표체식。
In the situation of the presence of tax and the constant dividend barrier, for the diffusion risk model, insurance company invest surplus in risk-free asset and a risky asset, and spread the risk through the proportional reinsurance. We obtain the closed-form expressions of the maximal expected discounted dividend, the optimal investment and reinsurance strategy by solving the HJB equation.
