CAJ | 학술논문

市场经济不断发展，风险随处可见。对于一个企业来说，对市场风险进行测量所采用的方法就是VaR模型，可以对不同的交易以及业务进行测量，并且将所测的风险转化成一个具体的数值。在实际的工作中，计算VaR数值的方法主要有三种，方差—协方差法、历史模拟以及蒙特卡罗模拟法三种。这种模型在形成的初始状态时主要针对的是市场风险，但是现如今在金融领域已经得到了广泛的应用，尤其是在流动性风险管理和金融监管等方面表现的较为突出。本文就对VaR模型在金融风险管理工作中的应用情况进行深入分析，仅供参考。
시장경제불단발전，풍험수처가견。대우일개기업래설，대시장풍험진행측량소채용적방법취시VaR모형，가이대불동적교역이급업무진행측량，병차장소측적풍험전화성일개구체적수치。재실제적공작중，계산VaR수치적방법주요유삼충，방차—협방차법、역사모의이급몽특잡라모의법삼충。저충모형재형성적초시상태시주요침대적시시장풍험，단시현여금재금융영역이경득도료엄범적응용，우기시재류동성풍험관리화금융감관등방면표현적교위돌출。본문취대VaR모형재금융풍험관리공작중적응용정황진행심입분석，부공삼고。