统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2014年
12期
69-74
,共6页
季节调整%季节异方差%HS模型
季節調整%季節異方差%HS模型
계절조정%계절이방차%HS모형
季节调整是从经济序列中剔除季节成分的重要方法.季节异方差的存在,使经典的季节调整方法无法彻底分离出季节成分,致使季节调整失败.本文针对季节异方差问题提出改进的HS模型,并利用改进的HS模型构造季节异方差检验LR统计量,通过蒙特卡洛模拟方法分析该检验的检验尺度和检验功效.最后,利用我国税收总额月度序列给出实证分析,并通过对比考察了改进的HS模型方法季节调整的有效性.
季節調整是從經濟序列中剔除季節成分的重要方法.季節異方差的存在,使經典的季節調整方法無法徹底分離齣季節成分,緻使季節調整失敗.本文針對季節異方差問題提齣改進的HS模型,併利用改進的HS模型構造季節異方差檢驗LR統計量,通過矇特卡洛模擬方法分析該檢驗的檢驗呎度和檢驗功效.最後,利用我國稅收總額月度序列給齣實證分析,併通過對比攷察瞭改進的HS模型方法季節調整的有效性.
계절조정시종경제서렬중척제계절성분적중요방법.계절이방차적존재,사경전적계절조정방법무법철저분리출계절성분,치사계절조정실패.본문침대계절이방차문제제출개진적HS모형,병이용개진적HS모형구조계절이방차검험LR통계량,통과몽특잡락모의방법분석해검험적검험척도화검험공효.최후,이용아국세수총액월도서렬급출실증분석,병통과대비고찰료개진적HS모형방법계절조정적유효성.
