统计与管理
統計與管理
통계여관리
STATISTICS AND MANAGEMENT
2014年
12期
64-65,66
,共3页
赵明清%李田%尚鹂
趙明清%李田%尚鸝
조명청%리전%상리
资产组合%安全第一思想%VaR
資產組閤%安全第一思想%VaR
자산조합%안전제일사상%VaR
从安全第一准则出发，考虑一种与其相近的思想：极大化投资末期总收益率超过给水平z的概率，在均值—VaR模型中引入了这种安全思想建立投资组合优化模型，并对模型的解进行讨论，得到了投资组合的最优解以及组合收益率的期望和方差。
從安全第一準則齣髮，攷慮一種與其相近的思想：極大化投資末期總收益率超過給水平z的概率，在均值—VaR模型中引入瞭這種安全思想建立投資組閤優化模型，併對模型的解進行討論，得到瞭投資組閤的最優解以及組閤收益率的期望和方差。
종안전제일준칙출발，고필일충여기상근적사상：겁대화투자말기총수익솔초과급수평z적개솔，재균치—VaR모형중인입료저충안전사상건립투자조합우화모형，병대모형적해진행토론，득도료투자조합적최우해이급조합수익솔적기망화방차。
