统计与管理
統計與管理
통계여관리
STATISTICS AND MANAGEMENT
2014年
12期
49-51
,共3页
金融风险%风险测度%经济资本
金融風險%風險測度%經濟資本
금융풍험%풍험측도%경제자본
本文对经典的金融风险度量方法VaR测度、CVaR测度和谱风险测度进行了理论分析，并以中信证券股票900个交易日收盘价数据对三种风险度量方法进行了实证对比研究。实证结果表明：谱风险测度在度量股票风险方面具有较高的准确性。
本文對經典的金融風險度量方法VaR測度、CVaR測度和譜風險測度進行瞭理論分析，併以中信證券股票900箇交易日收盤價數據對三種風險度量方法進行瞭實證對比研究。實證結果錶明：譜風險測度在度量股票風險方麵具有較高的準確性。
본문대경전적금융풍험도량방법VaR측도、CVaR측도화보풍험측도진행료이론분석，병이중신증권고표900개교역일수반개수거대삼충풍험도량방법진행료실증대비연구。실증결과표명：보풍험측도재도량고표풍험방면구유교고적준학성。
