河南理工大学学报（自然科学版）
河南理工大學學報（自然科學版）
하남리공대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF HENAN POLYTECHNIC UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2014年
6期
840-843
,共4页
跳-扩散过程%红利%期权定价%保险精算定价
跳-擴散過程%紅利%期權定價%保險精算定價
도-확산과정%홍리%기권정개%보험정산정개
jump-diffusion process%dividend-paying%option pricing%insurance actuary pricing
主要研究了带Poisson跳跃的广义跳-扩散模型有红利支付下欧式期权的保险精算定价.利用资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了有连续红利支付下欧式看涨期权的保险精算定价公式,并给出了欧式看涨期权与欧式看跌期权之间的平价关系.
主要研究瞭帶Poisson跳躍的廣義跳-擴散模型有紅利支付下歐式期權的保險精算定價.利用資產價格過程的實際概率測度和公平保費原理,得到瞭有連續紅利支付下歐式看漲期權的保險精算定價公式,併給齣瞭歐式看漲期權與歐式看跌期權之間的平價關繫.
주요연구료대Poisson도약적엄의도-확산모형유홍리지부하구식기권적보험정산정개.이용자산개격과정적실제개솔측도화공평보비원리,득도료유련속홍리지부하구식간창기권적보험정산정개공식,병급출료구식간창기권여구식간질기권지간적평개관계.
