滁州学院学报
滁州學院學報
저주학원학보
JOURNAL OF CHUZHOU UNIVERSITY
2014年
5期
83-86
,共4页
随机波动模型%最低期满利益保证年金%动态提款权%死亡风险%分位数准备金
隨機波動模型%最低期滿利益保證年金%動態提款權%死亡風險%分位數準備金
수궤파동모형%최저기만이익보증년금%동태제관권%사망풍험%분위수준비금
准备金的提留是研究寿险产品的一个重要课题,以权益联结型年金产品中的最低期满利益保证年金为研究对象,假定标的权益服从一个随机波动性模型,得到了最低期满利益保证年金在α分位数下的准备金的显式表达式,然后在其基础上分别研究了嵌入动态提款权的最低保证收益型年金和考虑死亡风险的最低保证收益型年金的准备金,并以2012年深成指日交易收盘价数据为样本对对数收益率进行了基本统计分析,最后对三种不同权益联结型年金的准备金进行了比较分析.
準備金的提留是研究壽險產品的一箇重要課題,以權益聯結型年金產品中的最低期滿利益保證年金為研究對象,假定標的權益服從一箇隨機波動性模型,得到瞭最低期滿利益保證年金在α分位數下的準備金的顯式錶達式,然後在其基礎上分彆研究瞭嵌入動態提款權的最低保證收益型年金和攷慮死亡風險的最低保證收益型年金的準備金,併以2012年深成指日交易收盤價數據為樣本對對數收益率進行瞭基本統計分析,最後對三種不同權益聯結型年金的準備金進行瞭比較分析.
준비금적제류시연구수험산품적일개중요과제,이권익련결형년금산품중적최저기만이익보증년금위연구대상,가정표적권익복종일개수궤파동성모형,득도료최저기만이익보증년금재α분위수하적준비금적현식표체식,연후재기기출상분별연구료감입동태제관권적최저보증수익형년금화고필사망풍험적최저보증수익형년금적준비금,병이2012년심성지일교역수반개수거위양본대대수수익솔진행료기본통계분석,최후대삼충불동권익련결형년금적준비금진행료비교분석.
