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2014年
11期
44-44,45
,共2页
信用风险%VaR%方差-协方差法
信用風險%VaR%方差-協方差法
신용풍험%VaR%방차-협방차법
随着金融业的不断发展，信用风险管理愈发显得重要，运用何种方法去做科学的风险测度也逐渐成为热门领域。VaR是使信用风险数量化的工具，其主旨是估计由于借款人因某种原因不能及使偿还债务而发生违约时给债权人或银行造成的损失。VaR作为一种工具主要在风险控制、绩效评价以及金融监管三个方面发挥重要作用。本文主要应用方差-协方差法计算VaR值进行实证分析。
隨著金融業的不斷髮展，信用風險管理愈髮顯得重要，運用何種方法去做科學的風險測度也逐漸成為熱門領域。VaR是使信用風險數量化的工具，其主旨是估計由于藉款人因某種原因不能及使償還債務而髮生違約時給債權人或銀行造成的損失。VaR作為一種工具主要在風險控製、績效評價以及金融鑑管三箇方麵髮揮重要作用。本文主要應用方差-協方差法計算VaR值進行實證分析。
수착금융업적불단발전，신용풍험관리유발현득중요，운용하충방법거주과학적풍험측도야축점성위열문영역。VaR시사신용풍험수양화적공구，기주지시고계유우차관인인모충원인불능급사상환채무이발생위약시급채권인혹은행조성적손실。VaR작위일충공구주요재풍험공제、적효평개이급금융감관삼개방면발휘중요작용。본문주요응용방차-협방차법계산VaR치진행실증분석。
