湖南社会科学
湖南社會科學
호남사회과학
HUNAN SOCIAL SCIENCES
2015年
1期
116-121
,共6页
反洗钱%信息融合%聚类离群点算法%D-S证据理论
反洗錢%信息融閤%聚類離群點算法%D-S證據理論
반세전%신식융합%취류리군점산법%D-S증거이론
有效的客户洗钱风险评估体系是金融机构全面落实风险为本监管思想、合理利用反洗钱监管资源、有效打击洗钱行为的基础.文章选取金融机构中企业客户的多项核心交易属性作为信息源,借助专家评估系统和新型聚类离群点算法对信息源进行洗钱风险分析与量化,以量化结果为证据源,建立了基于D-S证据理论的客户洗钱风险综合评估模型.通过采用某省企业的外汇交易数据对本模型进行了实证检验,研究结果表明该模型能够较为全面、准确的评估客户的综合洗钱风险.
有效的客戶洗錢風險評估體繫是金融機構全麵落實風險為本鑑管思想、閤理利用反洗錢鑑管資源、有效打擊洗錢行為的基礎.文章選取金融機構中企業客戶的多項覈心交易屬性作為信息源,藉助專傢評估繫統和新型聚類離群點算法對信息源進行洗錢風險分析與量化,以量化結果為證據源,建立瞭基于D-S證據理論的客戶洗錢風險綜閤評估模型.通過採用某省企業的外彙交易數據對本模型進行瞭實證檢驗,研究結果錶明該模型能夠較為全麵、準確的評估客戶的綜閤洗錢風險.
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