科技视界
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과기시계
Science&Technology Vision
2015年
2期
32-33
,共2页
Copula函数%拟蒙特卡罗方法%VaR
Copula函數%擬矇特卡囉方法%VaR
Copula함수%의몽특잡라방법%VaR
本文利用GARCH、EGARCH模型分别估计了两种外汇收益率的边际分布,并选择适当的Copula函数拟合了两种外汇收益率相关结构.为了避免蒙特卡罗方法中随机数的聚集特性,本文运用了拟蒙特卡罗方法模拟投资组合的VaR值,并对不同的投资组合进行风险分析.
本文利用GARCH、EGARCH模型分彆估計瞭兩種外彙收益率的邊際分佈,併選擇適噹的Copula函數擬閤瞭兩種外彙收益率相關結構.為瞭避免矇特卡囉方法中隨機數的聚集特性,本文運用瞭擬矇特卡囉方法模擬投資組閤的VaR值,併對不同的投資組閤進行風險分析.
본문이용GARCH、EGARCH모형분별고계료량충외회수익솔적변제분포,병선택괄당적Copula함수의합료량충외회수익솔상관결구.위료피면몽특잡라방법중수궤수적취집특성,본문운용료의몽특잡라방법모의투자조합적VaR치,병대불동적투자조합진행풍험분석.
