应用概率统计
應用概率統計
응용개솔통계
CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS
2014年
6期
620-630
,共11页
两因素随机波动率%体制转换%均值回归%快速傅里叶变换
兩因素隨機波動率%體製轉換%均值迴歸%快速傅裏葉變換
량인소수궤파동솔%체제전환%균치회귀%쾌속부리협변환
Two-factor stochastic volatility%regime-switching%mean-reversion%fast Fourier transform
本文考虑了扩展两因素马尔可夫调制随机波动率模型下欧式期权的定价问题.该模型中,第一个随机波动率因素服从均值回归的平方根过程,而第二个随机波动率因素是被连续时间有限状态马尔可夫链所调制的.在风险中性测度下,通过逆傅里叶变换得到欧式期权的定价公式.数值分析举例说明如何通过快速傅里叶变换离散定价公式以及我们模型的实际操作.
本文攷慮瞭擴展兩因素馬爾可伕調製隨機波動率模型下歐式期權的定價問題.該模型中,第一箇隨機波動率因素服從均值迴歸的平方根過程,而第二箇隨機波動率因素是被連續時間有限狀態馬爾可伕鏈所調製的.在風險中性測度下,通過逆傅裏葉變換得到歐式期權的定價公式.數值分析舉例說明如何通過快速傅裏葉變換離散定價公式以及我們模型的實際操作.
본문고필료확전량인소마이가부조제수궤파동솔모형하구식기권적정개문제.해모형중,제일개수궤파동솔인소복종균치회귀적평방근과정,이제이개수궤파동솔인소시피련속시간유한상태마이가부련소조제적.재풍험중성측도하,통과역부리협변환득도구식기권적정개공식.수치분석거례설명여하통과쾌속부리협변환리산정개공식이급아문모형적실제조작.
