经济师
經濟師
경제사
CHINA ECONOMIST
2015年
2期
110-112
,共3页
上证指数%波动性%周内效应%GARCH模型
上證指數%波動性%週內效應%GARCH模型
상증지수%파동성%주내효응%GARCH모형
随着股市对于经济发展的作用越来越大，以及自身规模的不断扩充，对于股市的周内效应的研究由来已久。文章以我国的上证指数作为研究的对象，研究股市的平均收益率与波动性的周内效应，研究表明：在长达12年的样本周期内，上证指数平均收益率具有负的“周四效应”，而在波动性上具有“周二效应”。
隨著股市對于經濟髮展的作用越來越大，以及自身規模的不斷擴充，對于股市的週內效應的研究由來已久。文章以我國的上證指數作為研究的對象，研究股市的平均收益率與波動性的週內效應，研究錶明：在長達12年的樣本週期內，上證指數平均收益率具有負的“週四效應”，而在波動性上具有“週二效應”。
수착고시대우경제발전적작용월래월대，이급자신규모적불단확충，대우고시적주내효응적연구유래이구。문장이아국적상증지수작위연구적대상，연구고시적평균수익솔여파동성적주내효응，연구표명：재장체12년적양본주기내，상증지수평균수익솔구유부적“주사효응”，이재파동성상구유“주이효응”。
