CAJ | 학술논문

证券投资组合是指投资者根据风险程度和收益情况下，参照以前的证券投资规律，选择一种低风险的投资策略。由此马科维茨的“均值－方差组合模型”则显得备受欢迎。然而，事实并非如此，“均值－方差组合模型”在计算上并不被人们认可，所以不能大范围的推广，在实际生活中的应用少之又少。为了解决这个问题，本文在分析了马科维茨模型后，提出了一种新的证券投资组合模型，即“基于线性规划的投资组合模型”。该模型通过建立与求解证券投资组合中风险最小化线性规划模型及收益最大化线性规划模型，以求寻找一种更加优化的证券投资组合，做出正确的投资策略。
증권투자조합시지투자자근거풍험정도화수익정황하，삼조이전적증권투자규률，선택일충저풍험적투자책략。유차마과유자적“균치－방차조합모형”칙현득비수환영。연이，사실병비여차，“균치－방차조합모형”재계산상병불피인문인가，소이불능대범위적추엄，재실제생활중적응용소지우소。위료해결저개문제，본문재분석료마과유자모형후，제출료일충신적증권투자조합모형，즉“기우선성규화적투자조합모형”。해모형통과건립여구해증권투자조합중풍험최소화선성규화모형급수익최대화선성규화모형，이구심조일충경가우화적증권투자조합，주출정학적투자책략。